Un VWAP anclado es el precio medio pagado, ponderado por volumen, desde un punto de partida elegido. Edo VWAP Core y Edo Multi-Anchor VWAP convierten ese número en una escala de valor: bandas de desviación estándar alrededor de él, una lectura de premium y discount y un panel con los niveles exactos. Comparten el vocabulario, así que la confusión es natural. Lo que los separa es el número de anchors y si la lectura se queda en un gráfico o se agrega entre varios timeframes.

Qué dibuja Edo VWAP Core

Dos VWAP anclados, uno para la semana en curso y otro para el mes en curso, cada uno reiniciado al empezar su periodo, ponderado por volumen sobre la fuente hlc3 y sin repintado. Alrededor de cada uno dibuja bandas de desviación ±1σ y ±2σ, sombrea la zona premium (cálida) y la zona discount (fría) entre ellas, y colorea el área entre el precio y el VWAP de referencia según el estado. Cada vela se clasifica en una escala de cinco niveles: Premium Extreme, Premium, Neutral VWAP, Discount y Discount Extreme. La lectura σ Distance es un z-score normalizado por volatilidad de cuánto se aleja el precio del valor justo, con un contador de velas consecutivas. El VWAP de referencia es el semanal por defecto y se puede cambiar al mensual. Nueve alertas nativas cubren cambios de estado, cruces del VWAP y nuevos anchors. Anclado a la semana y al mes en lugar de a la sesión, está pensado para lectura swing en gráficos diarios y de 4 horas.

Qué dibuja Edo Multi-Anchor VWAP

Hasta cinco VWAP anclados independientes en un solo gráfico: sesión, semanal, mensual, una fecha personalizada y un VWAP de evento que se reancla automáticamente en el último swing detectado (Auto Swing, Highest High o Lowest Low). Las mismas bandas ponderadas por volumen ±1σ y ±2σ enmarcan las zonas premium y discount, y el clasificador de cinco estados corre sobre un anchor de referencia a elegir. El z-score σ Dist se calcula por anchor, así que compara entre cualquier activo. Encima se sitúa un motor multi-timeframe en cuatro marcos configurables (1H, 4H, D y W por defecto), sin repintado, que agrega todo en un único consenso de reversión a la media de −8 a +8. Un panel de dieciséis filas da la lectura completa en tiempo real por anchor, con trece alertas configurables y coloreado opcional de fondo y velas según el estado. La orientación es de reversión a la media: el VWAP es un imán de valor, y las desviaciones extremas respecto a él tienden a corregir.

Cuándo usar VWAP Core

Cuando se opera swing en gráficos diarios o de 4 horas y hace falta el valor justo anclado a los horizontes que importan ahí, la semana y el mes, sin nada más en el gráfico. Indica si el precio está barato o caro frente a esas dos referencias, señala la sobreextensión cuando una vela llega a Premium Extreme o Discount Extreme más allá de ±2σ, y da el VWAP de referencia como soporte o resistencia dinámicos durante los pullbacks de tendencia. Si con una lectura en un gráfico basta para actuar, Core ya tiene toda la escala.

Cuándo usar Multi-Anchor VWAP

Cuando la tensión entre horizontes es la información que se opera. El precio puede estar barato frente al VWAP de sesión y caro frente al mensual al mismo tiempo, y Multi-Anchor está construido para mostrar justo eso: cinco referencias, un σ Dist por anchor y un consenso que dice si un discount profundo, o un premium extremo, se alinea en cuatro timeframes. También es la herramienta para el VWAP de evento, anclado al último swing, para medir la salud de un movimiento recién iniciado. Si la decisión se toma mirando varios horizontes, Core necesitaría varios gráficos para hacer lo que este hace en uno solo.

Cuándo usar las dos

Rara vez en el mismo gráfico, porque Multi-Anchor ya incluye los anchors semanal y mensual que dibuja Core. La combinación sensata es por espacio de trabajo: Core en el gráfico diario que se revisa cada mañana, con su huella más ligera y acceso gratuito, y Multi-Anchor en el gráfico donde se toma la decisión y hace falta el consenso de cuatro timeframes delante. Sea cual sea la que se use, conviene mantener el mismo anchor de referencia para el estado, de forma que las dos coincidan en qué significan premium y discount.

Cara a cara

Qué se comparaEdo VWAP CoreEdo Multi-Anchor VWAP
AnchorsDos: la semana en curso y el mes en cursoHasta cinco: sesión, semana, mes, una fecha personalizada y un evento (auto swing)
Bandas y estados±1σ y ±2σ alrededor de cada VWAP; cinco estados sobre el VWAP de referencia (semanal por defecto)Las mismas bandas y cinco estados, sobre un anchor de referencia a elegir
Distancia sigmaUna lectura frente al VWAP de referencia, con un contador de velas consecutivasUna por anchor, comparable entre activos
Multi-timeframeNinguno: un gráfico, una lecturaCuatro marcos (1H, 4H, D, W) en un consenso de −8 a +8
AccesoGratuito y de código abierto, manual en PDF, videotutorialPremium, licencia de pago único, manual incluido
¿Edo Multi-Anchor VWAP incluye lo que hace Edo VWAP Core?
Sus anchors semanal y mensual, las bandas ±1σ y ±2σ y la escala de cinco estados de premium y discount, sí. Añade tres anchors más, una distancia sigma por anchor y el consenso de cuatro timeframes. Lo que no sustituye es la sencillez de una única referencia en un único gráfico.
¿Para qué timeframes están pensadas estas herramientas?
VWAP Core está anclado a la semana y al mes en lugar de a la sesión, así que está pensado para lectura swing en gráficos diarios y de 4 horas. Multi-Anchor VWAP añade un anchor de sesión y lee cuatro marcos a la vez, 1H, 4H, D y W por defecto, así que cubre horizontes intradía y swing desde un solo gráfico.
¿El consenso de −8 a +8 es una señal?
Es una lectura de contexto, no una señal de entrada. Agrega el estado de premium y discount de cuatro timeframes en un único número: los valores hacia +8 significan un discount alineado entre marcos, los valores hacia −8 un premium alineado. Qué se hace con esa alineación sigue siendo una decisión propia.