La mayoría de traders usan el VWAP como una herramienta de sesión que se reinicia cada día. Edo VWAP Core adopta otro enfoque: ancla el cálculo al inicio de la semana y del mes en curso, de modo que la línea representa el precio medio que ha pagado cada participante desde que se abrió el periodo — el equilibrio entre compradores y vendedores, lo bastante estable para operar swings en los gráficos diario y de 4 horas.

Dos VWAP anclados y sus bandas de desviación

El indicador dibuja un VWAP semanal en azul y un VWAP mensual en naranja, cada uno acumulado a partir del precio hlc3 ponderado por volumen y reiniciado al inicio de su periodo. Alrededor de cada VWAP traza bandas de desviación estándar ponderadas por volumen en ±1σ y ±2σ. La banda entre +1σ y +2σ se sombrea en tono cálido para marcar la zona de premium; la banda entre −1σ y −2σ se sombrea en tono frío para marcar la zona de descuento. Como las bandas derivan de la dispersión del propio periodo, se ensanchan en semanas volátiles y se estrechan en las tranquilas, convirtiendo el VWAP de una sola línea en una escala de valor medible.

Los cinco estados de premium / descuento

Cada vela se clasifica respecto al VWAP de referencia — el semanal por defecto — en uno de cinco estados: Premium Extremo por encima de +2σ, Premium entre +1σ y +2σ, Neutral VWAP dentro de ±1σ, Descuento entre −1σ y −2σ, y Descuento Extremo por debajo de −2σ. El rojo marca la zona cara y el verde la barata, siguiendo la lógica clásica de premium / descuento. El estado no es una señal de compra o venta: es contexto que te dice si el precio cotiza caro o barato respecto a lo que el mercado ha pagado realmente, para que puedas posicionarte en el lado correcto del valor justo.

El panel, la distancia σ y las alertas

Un panel en la esquina informa del estado activo con un contador de velas consecutivas, la distancia σ — un z-score normalizado por volatilidad de cuánto se aleja el cierre del VWAP de referencia — y el nivel exacto de cada VWAP y banda semanal y mensual. El relleno entre el precio y el VWAP de referencia se colorea según el estado para una lectura instantánea. Nueve alertas nativas cubren cada cambio de estado, los dos cruces del VWAP y los nuevos anclajes semanal y mensual; configúralas como Once Per Bar Close para evitar el ruido intravela.