La mayoría de herramientas VWAP anclan a un solo periodo. Edo Multi-Anchor VWAP proyecta hasta cinco precios medios ponderados por volumen — anclados a la sesión, la semana, el mes, una fecha personalizada y un evento de mercado automático — sobre el mismo gráfico. La idea de fondo es que el valor justo no es un único número sino una familia de referencias: el precio puede cotizar barato frente al VWAP de sesión y, al mismo tiempo, caro frente al mensual, y esa tensión entre horizontes es información de primer orden.

Cinco VWAP anclados en un solo gráfico

Cada ancla reinicia su acumulación en un punto deliberado y se puede activar de forma independiente. El VWAP de sesión se reinicia cada día como referencia intradía; el semanal es el ancla de swing por defecto; el mensual aporta el contexto lento de largo horizonte; el personalizado se reinicia en una fecha que elige el trader — una publicación de resultados, el inicio de un movimiento, un máximo o mínimo histórico —; y el VWAP de evento se reinicia automáticamente en el último swing detectado, marcando cada reinicio con un pequeño rombo. Leídos en conjunto, muestran dónde está el precio respecto a cada horizonte relevante a la vez, en lugar de desde una sola media aislada.

Bandas de desviación y los cinco estados premium / descuento

Las bandas de desviación estándar ponderadas por volumen en ±1σ y ±2σ se trazan sobre el ancla de bandas elegida — la semanal por defecto —, enmarcando la zona premium (cálida, entre +1σ y +2σ) y la zona de descuento (fría, entre −1σ y −2σ). Frente a un ancla de referencia configurable, cada vela se clasifica en uno de cinco estados: Premium Extremo por encima de +2σ, Premium entre +1σ y +2σ, VWAP Neutral dentro de ±1σ, Descuento entre −1σ y −2σ y Descuento Extremo por debajo de −2σ. El estado es contexto, no una señal: indica si el precio cotiza caro o barato respecto a lo que el mercado ha pagado realmente, con un contador de velas consecutivas en el estado actual.

Distancia sigma, el panel MTF y el consenso

La distancia sigma (σ Dist) expresa cuántas desviaciones estándar separan el cierre de un VWAP de referencia — un z-score comparable entre cualquier activo — y el panel la muestra para cada una de las cinco anclas, de modo que la tensión entre horizontes se ve de un vistazo. Un panel multitemporal replica la clasificación de estados en cuatro temporalidades superiores configurables (1H, 4H, D y W por defecto), calculadas sin lookahead para que no repinten, y las agrega en un consenso de −8 a +8 con orientación de reversión a la media: las lecturas positivas significan descuento alineado entre temporalidades — una oportunidad de valor — mientras que las negativas significan premium alineado, una zona de riesgo para nuevos largos. Un panel de dieciséis filas condensa toda la lectura, y trece alertas cubren cada cambio de estado, los cruces del VWAP, los umbrales de consenso fuerte y cada reinicio de ancla.