Vì sao tỷ lệ thắng của bạn đánh lừa bạn
Tỷ lệ thắng tự nó không nói lên được liệu một chiến lược có lợi thế hay không, vì nó thay đổi miễn phí tùy theo nơi bạn đặt điểm thoát lệnh. Đưa mục tiêu lại gần hơn và tỷ lệ thắng sẽ tăng lên — mà không có bất kỳ thay đổi nào ở thị trường, cũng không có thay đổi nào về kỹ năng, chỉ là hình học.
Hãy hình dung tung một đồng xu với điểm dừng lỗ và mục tiêu ở cùng khoảng cách, mỗi bên 5%. Chuyển động giá ngẫu nhiên chạm mục tiêu trước khoảng một nửa số lần, nên đồng xu có tỷ lệ thắng khoảng 50%. Giờ giữ nguyên điểm dừng lỗ đó nhưng kéo mục tiêu gần lại còn 2,5%. Cùng một đồng xu, vẫn chỉ quyết định bởi may rủi, chạm mục tiêu gần hơn đó khoảng 67% số lần. Không có gì thay đổi ở xác suất nền tảng. Chỉ có vạch đích là dịch chuyển.
Đây là lý do vì sao hai nhà giao dịch có thể nói cùng một tỷ lệ thắng nhưng lại mang ý nghĩa trái ngược nhau — và vì sao một chiến lược với tỷ lệ thắng “thấp” 35% lại có thể là chiến lược có lợi thế thực sự, một khi rủi ro và lợi nhuận của nó được tính đến. Tỷ lệ thắng cần có một đường cơ sở trước khi nó có ý nghĩa gì đó. Đường cơ sở đó chính là điều công cụ này mang lại cho bạn.
Cách tính toán
Đường cơ sở đến từ hình học của điểm dừng lỗ và mục tiêu của bạn, không gì khác. Nếu điểm dừng lỗ của bạn cách giá vào risk% và mục tiêu cách reward%, một bước đi hoàn toàn ngẫu nhiên sẽ chạm mục tiêu trước với xác suất:
p = risk / (risk + reward)
Đó là tỷ lệ thắng mà chỉ riêng may rủi sẽ tạo ra với đúng các mức của bạn — không phải 50%, không phải một con số tròn, mà là bất cứ điều gì rủi ro và lợi nhuận của bạn thực sự cho ra. Nhân xác suất đó với số lệnh bạn đã đóng, bạn sẽ có số lệnh thắng mà chỉ riêng may rủi kỳ vọng. So sánh kỳ vọng đó với những gì bạn thực sự đạt được, điều chỉnh theo mức độ biến động tự nhiên của một kết quả như vậy, và bạn có một z-score: kết quả thực của bạn cách xa bao nhiêu độ lệch chuẩn so với những gì sự ngẫu nhiên đơn thuần dự đoán.
Cách đọc kết quả của bạn
z-score gần 0 nghĩa là kết quả của bạn trông giống thứ mà yếu tố ngẫu nhiên có thể dễ dàng tạo ra. z-score xa 0 nghĩa là kết quả của bạn sẽ bất thường nếu do ngẫu nhiên tạo ra — đây là dấu hiệu, không phải bằng chứng, rằng có điều gì đó ngoài may mắn đang chi phối nó.
- Trên +2 — lợi thế thực sự Tỷ lệ thắng của bạn vượt qua kết quả mà sự ngẫu nhiên có thể tạo ra hơn hai độ lệch chuẩn. Đó không phải là bằng chứng cho một lợi thế lâu dài — không công cụ nào có thể cho bạn điều đó — nhưng đó là một kết quả thực sự, bất thường, đáng được xem xét nghiêm túc và tiếp tục theo dõi.
- Từ −2 đến +2 — chưa rõ ràng Mẫu dữ liệu này chưa thể phân biệt kỹ năng với may mắn. Đây là kết quả phổ biến nhất và thường chỉ có ý nghĩa duy nhất: hãy tiếp tục theo dõi theo cách tương tự, với nhiều lệnh hơn, trước khi đưa ra kết luận theo hướng nào.
- Dưới −2 — tệ hơn ngẫu nhiên Tệ hơn ngẫu nhiên với cùng mức dừng lỗ và mục tiêu đó. Đáng để xem xét kỹ việc thực thi — các lệnh dừng lỗ có thực sự được giữ đúng nơi đã đặt không, các mục tiêu có thực sự đạt được không — trước khi kết luận rằng bản thân chiến lược mới là vấn đề.
Dù con số nói gì, bước hữu ích tiếp theo thường vẫn giống nhau: nhìn vào thiết lập lệnh và các mức giá đằng sau nó, chứ không chỉ kết quả. Phương pháp của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xây dựng các chỉ báo xoay quanh cấu trúc và các mức giá thay vì tỷ lệ thắng thô, và danh mục chỉ báo đầy đủ đưa những mức giá đó vào hoạt động.
Vì sao giá trị trung bình chưa đủ
Chế độ Nhanh ở trên sử dụng khoảng cách trung bình của điểm dừng lỗ và mục tiêu, và với một lần kiểm tra nhanh thì đó là một ước tính khá tốt — nhưng chỉ khi các lệnh của bạn thường dùng điểm dừng lỗ và mục tiêu có kích thước tương tự nhau. Nếu chúng thay đổi nhiều giữa các lệnh, việc lấy trung bình trước rồi mới tính z-score có thể cho bạn dấu sai.
Chúng tôi đã thử điều này trên một bộ tín hiệu thực tế của mình, nơi rủi ro dao động từ 0,16% đến 30% giữa các lệnh. Tính theo từng lệnh — mỗi lệnh đóng góp xác suất riêng từ các mức riêng của nó — kết quả là z = −2,17: tệ hơn ngẫu nhiên. Tính từ giá trị trung bình của cùng bộ dữ liệu đó, kết quả lại là z = +0,87: một giá trị dương nhẹ. Cùng những lệnh đó, kết luận trái ngược, vì giá trị trung bình đã che giấu mức độ hình học thay đổi từ lệnh này sang lệnh khác.
Đó chính là mục đích của chế độ Chính xác. Dán mỗi dòng một lệnh — giá vào, điểm dừng lỗ, mục tiêu, thắng hoặc thua — và công cụ sẽ tính xác suất cho từng lệnh riêng lẻ từ các mức riêng của nó trước khi kết hợp chúng lại, theo đúng cách đã mô tả ở trên và đúng cách chúng tôi thực hiện nội bộ. Việc chuẩn bị mất thêm một phút. Nếu rủi ro và lợi nhuận của bạn thay đổi theo từng lệnh, đây là chế độ duy nhất cho bạn biết sự thật.
