Kazanma oranın neden yalan söyler
Kazanma oranı tek başına bir stratejinin avantajı olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez, çünkü çıkışını nereye koyduğuna göre bedava değişir. Hedefi yaklaştır, kazanma oranı yükselir — piyasada hiçbir değişiklik olmadan, becerinde hiçbir değişiklik olmadan, yalnızca geometri.
Aynı mesafede bir stop ve hedefle yazı tura at, her iki tarafta %5. Rastgele fiyat hareketi zamanın yaklaşık yarısında önce hedefi temizler, bu yüzden bir para yaklaşık %50 kazanma oranı elde eder. Şimdi aynı stopu koru ama hedefi %2,5'e çek. Yalnızca şansın belirlediği aynı para, bu daha yakın hedefe zamanın yaklaşık %67'sinde ulaşır. Altta yatan olasılıklarda hiçbir şey değişmedi. Sadece bitiş çizgisi yer değiştirdi.
Bu yüzden iki trader aynı kazanma oranından bahsedip tam tersini kastedebilir — ve bu yüzden %35 gibi “düşük” bir kazanma oranına sahip bir strateji, riski ve getirisi hesaba katıldığında gerçek avantaja sahip olan taraf olabilir. Bir kazanma oranının anlam ifade etmesi için bir referans noktasına ihtiyacı vardır. Bu referans noktasını sana bu hesap makinesi verir.
Bu nasıl hesaplanır
Referans noktası yalnızca stop ve hedefinin geometrisinden gelir, başka hiçbir şeyden değil. Stopun girişten risk% uzaktaysa ve hedefin reward% uzaktaysa, tamamen rastgele bir hareket hedefe önce şu olasılıkla ulaşır:
p = risk / (risk + reward)
Bu, tam seviyelerinle yalnızca şansın üreteceği kazanma oranıdır — %50 değil, yuvarlak bir sayı değil, riskin ve getirinin gerçekte neye eşit olduğu. Bu olasılığı kapattığın işlem sayısıyla çarparsın ve yalnızca şansın beklediği kazanç sayısını elde edersin. Bu beklentiyi gerçekte elde ettiğinle karşılaştır, böyle bir sonucun doğal olarak ne kadar değiştiğine göre ölçekle, ve bir z-skoruna sahip olursun: gerçek sonucunun, yalnızca rastlantının öngördüğünden kaç standart sapma uzakta olduğu.
Sonucunu nasıl yorumlamalısın
0'a yakın bir z-skoru, sonucunun rastlantının kolayca üretebileceği bir şeye benzediği anlamına gelir. 0'dan uzak bir z-skoru, sonucunun rastlantı için sıra dışı olacağı anlamına gelir — şansın dışında bir şeyin bunu yönlendirdiğine dair kanıt değil, ipucu.
- +2'nin üzerinde — gerçek avantaj Kazanma oranın, rastlantının üreteceğinden iki standart sapmadan fazla üstün. Bu kalıcı bir avantajın kanıtı değildir — hiçbir hesap makinesi bunu sana veremez — ama ciddiye alınmaya ve izlenmeye devam edilmeye değer, gerçek ve sıra dışı bir sonuçtur.
- −2 ile +2 arasında — belirsiz Örneklem henüz beceriyi şanstan ayıramıyor. Bu en yaygın cevaptır ve genellikle tek bir şey ifade eder: herhangi bir yönde sonuca varmadan önce aynı şekilde, daha fazla işlemle izlemeye devam et.
- −2'nin altında — rastgeleden kötü Aynı stop ve hedef seviyeleriyle rastlantıdan daha kötü. Stratejinin kendisinin sorun olduğu sonucuna varmadan önce uygulamaya sıkı bir bakış atmaya değer — stoplar gerçekten belirlendikleri yerde mi tutuluyor, hedefler gerçekten alınıyor mu.
Sayı ne söylerse söylesin, bir sonraki faydalı adım genellikle aynıdır: sadece sonuca değil, kurulumun ve arkasındaki seviyelere bakmak. Metodolojimiz, göstergeleri ham kazanma oranı yerine yapı ve seviyeler etrafında nasıl kurduğumuzu açıklar, ve tam gösterge kataloğu bu seviyeleri işe koşar.
Ortalamalar neden yeterli değil
Yukarıdaki Hızlı mod, ortalama stop ve hedef mesafeni kullanır ve hızlı bir kontrol için iyi bir tahmindir — ama yalnızca işlemlerin genellikle benzer büyüklükte stop ve hedefler kullanıyorsa. İşlemden işleme çok değişiyorsa, önce ortalamak sonra z-skorunu hesaplamak sana yanlış işareti verebilir.
Bunu, riskin işlemler arasında %0,16 ile %30 arasında değiştiği gerçek bir sinyal setimizde test ettik. İşlem işlem hesaplandığında — her biri kendi seviyelerinden kendi olasılığına katkıda bulunarak — sonuç z = −2,17 çıktı: rastgeleden kötü. Aynı setin ortalamalarından hesaplandığında ise z = +0,87 çıktı: hafif bir pozitif. Aynı işlemler, ters sonuç, çünkü ortalama, geometrinin işlemden işleme ne kadar değiştiğini gizledi.
Tam mod tam olarak bunun için var. Satır başına bir işlem yapıştır — giriş, stop, hedef, kazandı veya kaybetti — ve hesap makinesi, birleştirmeden önce her bir işlemin olasılığını kendi seviyelerinden hesaplar; yukarıdakiyle aynı şekilde ve dahili olarak çalıştırdığımız şekilde. Hazırlaması bir dakika daha uzun sürer. Risk ve getirin işlemden işleme değişiyorsa, sana gerçeği söyleyen tek mod budur.
