Por que sua taxa de acerto mente
Uma taxa de acerto sozinha não diz nada sobre se uma estratégia tem vantagem, porque ela se move de graça conforme onde você coloca sua saída. Aproxime o alvo e a taxa de acerto sobe — sem nenhuma mudança no mercado nem na habilidade, apenas geometria.
Pegue um lançamento de moeda com um stop e um alvo à mesma distância, 5% de cada lado. O movimento aleatório do preço alcança o alvo primeiro cerca de metade das vezes, então uma moeda obtém aproximadamente 50% de acerto. Agora mantenha o mesmo stop, mas aproxime o alvo para 2,5%. A mesma moeda, ainda decidindo nada além do acaso, alcança esse alvo mais próximo cerca de 67% das vezes. Nada mudou nas probabilidades subjacentes. Só a linha de chegada se moveu.
Por isso dois traders podem citar a mesma taxa de acerto e querer dizer coisas opostas — e por isso uma estratégia com uma taxa de acerto “baixa” de 35% pode ser a que tem vantagem real, uma vez que seu risco e retorno sejam levados em conta. Uma taxa de acerto precisa de uma base antes de significar qualquer coisa. Essa base é o que esta calculadora oferece a você.
Como isso é calculado
A base vem da geometria do seu stop e do seu alvo, nada mais. Se o seu stop está a risk% da entrada e o seu alvo a reward%, um percurso puramente aleatório alcança o alvo primeiro com probabilidade:
p = risk / (risk + reward)
Essa é a taxa de acerto que somente o acaso produziria com seus níveis exatos — não 50%, não um número redondo, mas o que seu risco e retorno realmente resultarem. Multiplique essa probabilidade pelo número de operações que você fechou e você obtém o número de vitórias que o acaso sozinho esperaria. Compare essa expectativa com o que você realmente obteve, escale pelo quanto um resultado assim varia naturalmente, e você tem um z-score: quantos desvios padrão seu resultado real está distante do que a aleatoriedade sozinha prevê.
Como interpretar seu resultado
Um z-score próximo de 0 significa que seu resultado parece algo que o acaso poderia produzir facilmente. Um z-score distante de 0 significa que seu resultado seria incomum para o acaso produzir — indício, não prova, de que algo além da sorte está por trás dele.
- Acima de +2 — vantagem real Sua taxa de acerto supera em mais de dois desvios padrão o que o acaso produziria. Isso não é prova de uma vantagem duradoura — nenhuma calculadora pode dar isso — mas é um resultado real, incomum, que merece ser levado a sério e continuar sendo acompanhado.
- Entre −2 e +2 — inconclusivo A amostra ainda não consegue distinguir habilidade de sorte. Essa é a resposta mais comum, e geralmente significa uma coisa: continue registrando da mesma forma, com mais operações, antes de tirar qualquer conclusão.
- Abaixo de −2 — pior que o acaso Pior que o acaso com esses mesmos níveis de stop e alvo. Vale a pena examinar a fundo a execução — os stops são realmente respeitados onde são definidos, os alvos são realmente atingidos — antes de concluir que o problema é a própria estratégia.
Seja qual for o número, o próximo passo útil costuma ser o mesmo: olhar para o setup e os níveis por trás dele, não apenas para o resultado. Nossa metodologia explica como construímos indicadores em torno da estrutura e dos níveis, em vez da taxa de acerto bruta, e o catálogo completo de indicadores coloca esses níveis em ação.
Por que as médias não bastam
O modo Rápido acima usa a distância média de stop e de alvo, e para uma checagem rápida isso é uma boa estimativa — mas apenas se suas operações costumam usar stops e alvos de tamanho semelhante. Se variarem muito de operação para operação, calcular a média primeiro e o z-score depois pode dar o sinal errado.
Testamos isso em um conjunto real de sinais nosso, em que o risco variou de 0,16% a 30% entre operações. Calculado operação por operação — cada uma contribuindo com sua própria probabilidade a partir de seus próprios níveis — o resultado foi z = −2,17: pior que o acaso. Calculado a partir das médias do mesmo conjunto, o resultado foi z = +0,87: um leve positivo. Mesmas operações, conclusão oposta, porque a média escondia o quanto a geometria mudava de uma operação para outra.
É para isso que serve o modo Exato. Cole uma operação por linha — entrada, stop, alvo, ganhou ou perdeu — e a calculadora calcula a probabilidade de cada operação individual a partir de seus próprios níveis antes de combiná-las, da mesma forma que acima e da mesma forma que executamos internamente. Leva um minuto a mais para preparar. Se seu risco e retorno variam de operação para operação, é o único modo que diz a verdade.
