Um VWAP ancorado é o preço médio pago, ponderado pelo volume, desde um ponto de partida escolhido. Edo VWAP Core e Edo Multi-Anchor VWAP transformam esse número em uma escala de valor: bandas de desvio-padrão ao redor dele, uma leitura de premium e discount e um painel com os níveis exatos. Eles compartilham o vocabulário, por isso a confusão é natural. O que os separa é o número de âncoras e se a leitura fica em um único gráfico ou é agregada entre timeframes.
O que o Edo VWAP Core desenha
Dois VWAPs ancorados, um para a semana atual e outro para o mês atual, cada um reiniciado no começo de seu período, ponderado por volume sobre a fonte hlc3 e sem repintura. Ao redor de cada um, desenha bandas de desvio ±1σ e ±2σ, sombreia a zona de premium (quente) e a zona de discount (fria) entre elas, e colore a área entre o preço e o VWAP de referência de acordo com o estado. Cada vela é classificada em uma escala de cinco níveis: Premium Extreme, Premium, Neutral VWAP, Discount e Discount Extreme. A leitura σ Distance é um z-score normalizado pela volatilidade de quão longe o preço está do valor justo, com um contador de velas consecutivas. O VWAP de referência é o semanal por padrão e pode ser trocado para o mensal. Nove alertas nativos cobrem mudanças de estado, cruzamentos do VWAP e novas âncoras. Ancorado na semana e no mês em vez da sessão, foi construído para leitura de swing em gráficos diários e de 4 horas.
O que o Edo Multi-Anchor VWAP desenha
Até cinco VWAPs ancorados independentes em um único gráfico: sessão, semanal, mensal, uma data personalizada e um VWAP de evento que se reancora automaticamente no último swing detectado (Auto Swing, Highest High ou Lowest Low). As mesmas bandas ponderadas por volume ±1σ e ±2σ enquadram as zonas de premium e discount, e o classificador de cinco estados roda sobre uma âncora de referência que você escolhe. O z-score σ Dist é calculado por âncora, portanto permite comparação entre qualquer ativo. Por cima disso, um motor multi-timeframe roda em quatro frames configuráveis (1H, 4H, D e W por padrão), sem repintura, que agrega tudo em um único consenso de reversão à média de −8 a +8. Um painel de dezesseis linhas dá a leitura completa em tempo real por âncora, com treze alertas configuráveis e coloração opcional de fundo e velas por estado. A orientação é de reversão à média: o VWAP é um ímã de valor, e desvios extremos em relação a ele tendem a corrigir.
Quando o VWAP Core é a escolha
Quando você faz swing trade em gráficos diários ou de 4 horas e quer o valor justo ancorado nos horizontes que importam ali, a semana e o mês, sem mais nada no gráfico. Ele diz se o preço está barato ou caro em relação a essas duas referências, sinaliza sobre-extensão quando uma vela atinge Premium Extreme ou Discount Extreme além de ±2σ, e oferece o VWAP de referência como suporte ou resistência dinâmicos durante pullbacks em tendência. Se uma leitura em um gráfico é o que você usa para agir, o Core já tem a escala completa.
Quando o Multi-Anchor VWAP é a escolha
Quando a tensão entre horizontes é a informação com a qual você opera. O preço pode estar barato em relação ao VWAP da sessão e caro em relação ao mensal ao mesmo tempo, e o Multi-Anchor foi construído para mostrar exatamente isso: cinco referências, um σ Dist por âncora e um consenso que diz se um discount profundo, ou um premium extremo, se alinha entre quatro timeframes. É também a ferramenta para o VWAP de evento, ancorado no último swing, para avaliar a saúde de um movimento que acabou de começar. Se você olha vários horizontes antes de decidir, o Core precisaria de vários gráficos para fazer o que este faz em um só.
Quando você quer os dois
Raramente no mesmo gráfico, porque o Multi-Anchor já inclui as âncoras semanal e mensal que o Core desenha. A combinação sensata é por espaço de trabalho: Core no gráfico diário que você confere toda manhã, com sua pegada mais leve e acesso gratuito, e Multi-Anchor no gráfico onde você toma a decisão e quer o consenso de quatro timeframes à sua frente. Seja qual for o que você usar, mantenha a mesma âncora de referência para o estado, para que os dois concordem sobre o que significam premium e discount.
Lado a lado
| O que você compara | Edo VWAP Core | Edo Multi-Anchor VWAP |
|---|---|---|
| Âncoras | Duas: a semana atual e o mês atual | Até cinco: sessão, semana, mês, uma data personalizada e um evento (auto swing) |
| Bandas e estados | ±1σ e ±2σ ao redor de cada VWAP; cinco estados no VWAP de referência (semanal por padrão) | As mesmas bandas e cinco estados, sobre uma âncora de referência que você escolhe |
| Distância sigma | Uma leitura em relação ao VWAP de referência, com um contador de velas consecutivas | Uma por âncora, comparável entre ativos |
| Multi-timeframe | Nenhum: um gráfico, uma leitura | Quatro frames (1H, 4H, D, W) em um consenso de −8 a +8 |
| Acesso | Gratuito e de código aberto, manual em PDF, videotutorial | Premium, licença de pagamento único, manual incluído |
