Perché il tuo tasso di vincita mente
Un tasso di vincita da solo non dice nulla sul fatto che una strategia abbia un vantaggio, perché si muove gratis a seconda di dove metti la tua uscita. Avvicina il target e il tasso di vincita sale — senza alcun cambiamento nel mercato né nell'abilità, solo geometria.
Prendi un lancio di moneta con uno stop e un target alla stessa distanza, il 5% su ciascun lato. Il movimento casuale del prezzo raggiunge prima il target circa la metà delle volte, quindi una moneta ottiene un tasso di vincita di circa il 50%. Ora mantieni lo stesso stop ma avvicina il target al 2,5%. La stessa moneta, che continua a decidere solo grazie al caso, raggiunge quel target più vicino circa il 67% delle volte. Nulla è cambiato nelle probabilità di fondo. Solo il traguardo si è spostato.
Ecco perché due trader possono citare lo stesso tasso di vincita e intendere cose opposte — e perché una strategia con un tasso di vincita “basso” del 35% può essere quella con un vantaggio reale, una volta considerati il suo rischio e il suo rendimento. Un tasso di vincita ha bisogno di una base di riferimento prima di significare qualcosa. Questa base è ciò che questa calcolatrice ti offre.
Come viene calcolato
La base di riferimento deriva dalla geometria del tuo stop e del tuo target, nient'altro. Se il tuo stop si trova a risk% dall'entrata e il tuo target a reward%, un percorso puramente casuale raggiunge prima il target con probabilità:
p = risk / (risk + reward)
Questo è il tasso di vincita che il solo caso produrrebbe con i tuoi livelli esatti — non il 50%, non un numero tondo, ma ciò che il tuo rischio e il tuo rendimento effettivamente danno. Moltiplica quella probabilità per il numero di operazioni che hai chiuso e ottieni il numero di vincite che il solo caso si aspetterebbe. Confronta quell'aspettativa con ciò che hai effettivamente ottenuto, scala in base a quanto varia naturalmente un risultato simile, e ottieni uno z-score: quante deviazioni standard il tuo risultato reale si trova da ciò che la sola casualità predice.
Come interpretare il tuo risultato
Uno z-score vicino a 0 significa che il tuo risultato assomiglia a qualcosa che il caso potrebbe produrre facilmente. Uno z-score lontano da 0 significa che il tuo risultato sarebbe insolito per il caso — un indizio, non una prova, che qualcosa oltre alla fortuna lo sta guidando.
- Sopra +2 — vantaggio reale Il tuo tasso di vincita supera di oltre due deviazioni standard ciò che produrrebbe il caso. Questa non è prova di un vantaggio duraturo — nessuna calcolatrice può dartelo — ma è un risultato reale e insolito, che merita di essere preso sul serio e continuare a essere monitorato.
- Tra −2 e +2 — non conclusivo Il campione non riesce ancora a distinguere l'abilità dalla fortuna. Questa è la risposta più comune, e di solito significa una cosa: continua a monitorare allo stesso modo, con più operazioni, prima di trarre una conclusione in un senso o nell'altro.
- Sotto −2 — peggio del caso Peggio del caso con gli stessi livelli di stop e target. Vale la pena esaminare a fondo l'esecuzione — gli stop vengono davvero rispettati dove sono impostati, i target vengono davvero raggiunti — prima di concludere che il problema è la strategia stessa.
Qualunque sia il numero, il passo successivo utile è di solito lo stesso: guardare il setup e i livelli che ci sono dietro, non solo il risultato. La nostra metodologia spiega come costruiamo gli indicatori intorno alla struttura e ai livelli anziché al tasso di vincita grezzo, e il catalogo completo degli indicatori mette questi livelli al lavoro.
Perché le medie non bastano
La modalità Rapido sopra usa la tua distanza media di stop e target, e per un controllo veloce è una buona stima — ma solo se le tue operazioni tendono a usare stop e target di dimensioni simili. Se variano molto da operazione a operazione, calcolare prima la media e poi lo z-score può darti il segno sbagliato.
Abbiamo testato questo su un vero set di segnali nostro in cui il rischio variava dallo 0,16% al 30% tra le operazioni. Calcolato operazione per operazione — ciascuna con la propria probabilità dai propri livelli — il risultato era z = −2,17: peggio del caso. Calcolato dalle medie dello stesso set, è uscito z = +0,87: un leggero positivo. Stesse operazioni, conclusione opposta, perché la media nascondeva quanto la geometria si spostasse da un'operazione all'altra.
È a questo che serve la modalità Esatto. Incolla un'operazione per riga — entrata, stop, target, vinta o persa — e la calcolatrice calcola la probabilità di ogni singola operazione dai propri livelli prima di combinarle, allo stesso modo descritto sopra e allo stesso modo in cui la eseguiamo internamente. Ci vuole un minuto in più per prepararla. Se il tuo rischio e il tuo rendimento variano da operazione a operazione, è l'unica modalità che ti dice la verità.
