La maggior parte dei trader usa il VWAP come strumento di sessione che si azzera ogni giorno. Edo VWAP Core adotta un'angolazione diversa: ancora il calcolo all'inizio della settimana corrente e del mese corrente, così la linea rappresenta il prezzo medio che ogni partecipante ha pagato da quando il periodo si è aperto — l'equilibrio tra compratori e venditori, abbastanza stabile da operare sugli swing nei grafici giornaliero e a 4 ore.

Due VWAP ancorati e le loro bande di deviazione

L'indicatore traccia un VWAP settimanale in blu e un VWAP mensile in arancione, ciascuno accumulato dal prezzo hlc3 ponderato per il volume e azzerato all'inizio del proprio periodo. Attorno a ogni VWAP disegna bande di deviazione standard ponderate per il volume a ±1σ e ±2σ. La banda tra +1σ e +2σ è ombreggiata in tonalità calda per segnalare la zona di premio; la banda tra −1σ e −2σ è ombreggiata in tonalità fredda per segnalare la zona di sconto. Poiché le bande derivano dalla dispersione del periodo stesso, si allargano nelle settimane volatili e si restringono in quelle tranquille, trasformando il VWAP da una semplice linea in una scala di valore misurabile.

I cinque stati di premio / sconto

Ogni barra viene classificata rispetto al VWAP di riferimento — settimanale per impostazione predefinita — in uno di cinque stati: Premio Estremo sopra +2σ, Premio tra +1σ e +2σ, VWAP Neutro entro ±1σ, Sconto tra −1σ e −2σ e Sconto Estremo sotto −2σ. Il rosso segna la zona cara e il verde quella conveniente, seguendo la classica logica di premio / sconto. Lo stato non è un segnale di acquisto o vendita: è il contesto che ti dice se il prezzo è caro o conveniente rispetto a quanto il mercato ha effettivamente pagato, così puoi posizionarti dal lato giusto del fair value.

Il pannello, la distanza in σ e gli avvisi

Un pannello d'angolo riporta lo stato attivo con un contatore di barre consecutive, la distanza in σ — uno z-score normalizzato per la volatilità che indica quanto la chiusura si trova lontana dal VWAP di riferimento — e il livello esatto di ogni VWAP e banda settimanale e mensile. Il riempimento tra il prezzo e il VWAP di riferimento è colorato in base allo stato per una lettura immediata. Nove avvisi nativi coprono ogni cambio di stato, i due incroci del VWAP e i nuovi ancoraggi settimanale e mensile; impostali su Once Per Bar Close per evitare il rumore intrabar.