La maggior parte degli strumenti VWAP si ancora a un singolo periodo. Edo Multi-Anchor VWAP proietta fino a cinque prezzi medi ponderati per il volume — ancorati alla sessione, alla settimana, al mese, a una data personalizzata e a un evento di mercato automatico — sullo stesso grafico. L'idea alla base è che il fair value non è un singolo numero ma una famiglia di riferimenti: il prezzo può trattare conveniente rispetto al VWAP di sessione e, allo stesso tempo, caro rispetto a quello mensile, e quella tensione tra orizzonti è un'informazione di trading di prim'ordine.

Cinque VWAP ancorati su un unico grafico

Ogni ancoraggio azzera la propria accumulazione in un punto deliberato e può essere attivato in modo indipendente. Il VWAP di sessione si azzera ogni giorno per il riferimento intraday; quello settimanale è l'ancoraggio di swing predefinito; quello mensile fornisce il contesto lento e di lungo orizzonte; quello personalizzato si azzera su una data scelta dal trader — la pubblicazione degli utili, l'inizio di un movimento, un massimo o un minimo storico; e l'Event VWAP si azzera automaticamente sull'ultimo swing rilevato, segnando ogni azzeramento con un piccolo rombo. Letti insieme, mostrano dove si trova il prezzo rispetto a ogni orizzonte significativo contemporaneamente, anziché da una singola media isolata.

Bande di deviazione e i cinque stati di premio / sconto

Bande di deviazione standard ponderate per il volume a ±1σ e ±2σ vengono tracciate sull'ancoraggio delle bande scelto — quello settimanale per impostazione predefinita — inquadrando la zona di premio (calda, tra +1σ e +2σ) e la zona di sconto (fredda, tra −1σ e −2σ). Rispetto a un ancoraggio di riferimento configurabile, ogni barra viene classificata in uno di cinque stati: Premio Estremo sopra +2σ, Premio tra +1σ e +2σ, VWAP Neutro entro ±1σ, Sconto tra −1σ e −2σ e Sconto Estremo sotto −2σ. Lo stato è contesto, non un segnale: ti dice se il prezzo sta trattando caro o conveniente rispetto a quanto il mercato ha effettivamente pagato, con un contatore di barre consecutive nello stato corrente.

La distanza in sigma, il pannello MTF e il consenso

La distanza in sigma (σ Dist) esprime quante deviazioni standard separano la chiusura da un VWAP di riferimento — uno z-score comparabile su qualsiasi ticker — e il pannello la riporta per ciascuno dei cinque ancoraggi, così la tensione tra orizzonti è visibile a colpo d'occhio. Un pannello multi-timeframe replica la classificazione di stato su quattro timeframe superiori configurabili (1H, 4H, D e W per impostazione predefinita), calcolata senza lookahead così da non ridisegnare, e li aggrega in un consenso −8 to +8 con un orientamento al ritorno alla media: le letture positive indicano sconto allineato tra i timeframe — un'opportunità di valore — mentre le letture negative indicano premio allineato, una zona di rischio per nuovi long. Un pannello a sedici righe condensa l'intera lettura, e tredici alert coprono ogni cambio di stato, gli incroci del VWAP, le soglie di consenso forte e ogni azzeramento di ancoraggio.