Warum deine Trefferquote lügt
Eine Trefferquote allein sagt nichts darüber aus, ob eine Strategie einen Edge hat, weil sie sich kostenlos verändert, je nachdem, wo du deinen Ausstieg setzt. Rücke das Ziel näher heran, und die Trefferquote steigt — ohne jede Veränderung am Markt und ohne jede Veränderung des Könnens, nur Geometrie.
Nimm einen Münzwurf mit einem Stop und einem Ziel im gleichen Abstand, je 5% auf jeder Seite. Eine zufällige Kursbewegung erreicht das Ziel zuerst ungefähr die Hälfte der Zeit, sodass eine Münze etwa 50% Trefferquote erzielt. Behalte nun denselben Stop, aber ziehe das Ziel auf 2,5% heran. Dieselbe Münze, die weiterhin nichts als Zufall entscheidet, erreicht dieses nähere Ziel etwa 67% der Zeit. An den zugrunde liegenden Chancen hat sich nichts geändert. Nur die Ziellinie hat sich verschoben.
Deshalb können zwei Trader dieselbe Trefferquote nennen und Gegensätzliches meinen — und deshalb kann eine Strategie mit einer „niedrigen“ Trefferquote von 35% diejenige mit dem echten Edge sein, sobald Risiko und Ertrag berücksichtigt werden. Eine Trefferquote braucht eine Baseline, bevor sie irgendetwas bedeutet. Diese Baseline liefert dir dieser Rechner.
Wie das berechnet wird
Die Baseline ergibt sich allein aus der Geometrie von Stop und Ziel, sonst nichts. Wenn dein Stop risk% vom Einstieg entfernt liegt und dein Ziel reward%, erreicht ein rein zufälliger Kursverlauf das Ziel zuerst mit der Wahrscheinlichkeit:
p = risk / (risk + reward)
Das ist die Trefferquote, die allein der Zufall bei deinen genauen Levels erzeugen würde — nicht 50%, keine runde Zahl, sondern das, was sich aus deinem Risiko und Ertrag tatsächlich ergibt. Multipliziere diese Wahrscheinlichkeit mit der Anzahl der von dir geschlossenen Trades, und du erhältst die Anzahl an Gewinnen, die der Zufall allein erwarten würde. Vergleiche diese Erwartung mit dem, was du tatsächlich erzielt hast, skaliere sie danach, wie stark ein solches Ergebnis natürlicherweise schwankt, und du hast einen z-Score: wie viele Standardabweichungen dein tatsächliches Ergebnis von dem entfernt liegt, was reiner Zufall vorhersagt.
Wie du dein Ergebnis liest
Ein z-Score nahe 0 bedeutet, dass dein Ergebnis wie etwas aussieht, das der Zufall leicht hervorbringen könnte. Ein z-Score weit von 0 entfernt bedeutet, dass dein Ergebnis für den Zufall ungewöhnlich wäre — ein Hinweis, kein Beweis, dass etwas anderes als Glück dahintersteckt.
- Über +2 — echter Edge Deine Trefferquote übertrifft das, was der Zufall erzeugen würde, um mehr als zwei Standardabweichungen. Das ist kein Beweis für einen dauerhaften Edge — das kann kein Rechner liefern —, aber es ist ein reales, ungewöhnliches Ergebnis, das man ernst nehmen und weiter beobachten sollte.
- Zwischen −2 und +2 — nicht eindeutig Die Stichprobe kann Können noch nicht von Glück unterscheiden. Das ist die häufigste Antwort und bedeutet meist eines: auf die gleiche Weise weiter tracken, mit mehr Trades, bevor du in die eine oder andere Richtung eine Schlussfolgerung ziehst.
- Unter −2 — schlechter als Zufall Schlechter als der Zufall bei denselben Stop- und Ziel-Levels. Ein genauer Blick auf die Ausführung lohnt sich — werden Stops tatsächlich dort eingehalten, wo sie gesetzt sind, werden Ziele tatsächlich erreicht — bevor man schließt, dass die Strategie selbst das Problem ist.
Was auch immer die Zahl aussagt, der nächste sinnvolle Schritt ist meist derselbe: sich das Setup und die dahinterliegenden Levels anzusehen, nicht nur das Ergebnis. Unsere Methodik erklärt, wie wir Indikatoren rund um Struktur und Levels statt um die rohe Trefferquote aufbauen, und der vollständige Indikator-Katalog setzt diese Levels in die Praxis um.
Warum Durchschnittswerte nicht ausreichen
Der Schnell-Modus oben verwendet deinen durchschnittlichen Stop- und Ziel-Abstand, und für einen schnellen Check ist das eine brauchbare Schätzung — aber nur, wenn deine Trades tendenziell ähnlich große Stops und Ziele verwenden. Wenn sie von Trade zu Trade stark variieren, kann das erste Mitteln und anschließende Berechnen des z-Scores das falsche Vorzeichen liefern.
Wir haben das an einem echten Signal-Set von uns getestet, bei dem das Risiko zwischen 0,16% und 30% pro Trade schwankte. Trade für Trade berechnet — jeder mit seiner eigenen Wahrscheinlichkeit aus seinen eigenen Levels — ergab sich z = −2,17: schlechter als der Zufall. Aus den Durchschnittswerten desselben Sets berechnet, kam z = +0,87 heraus: ein leicht positiver Wert. Dieselben Trades, entgegengesetztes Ergebnis, weil der Durchschnitt verbarg, wie stark sich die Geometrie von Trade zu Trade veränderte.
Genau dafür gibt es den Modus Exakt. Füge einen Trade pro Zeile ein — Einstieg, Stop, Ziel, Gewinn oder Verlust — und der Rechner berechnet für jeden einzelnen Trade die Wahrscheinlichkeit aus seinen eigenen Levels, bevor sie kombiniert werden, genauso wie oben beschrieben und genauso, wie wir es intern durchführen. Die Vorbereitung dauert eine Minute länger. Wenn Risiko und Ertrag von Trade zu Trade variieren, ist das der einzige Modus, der dir die Wahrheit sagt.
