Die meisten Trader nutzen VWAP als Sitzungswerkzeug, das sich jeden Tag zurücksetzt. Edo VWAP Core verfolgt einen anderen Ansatz: Er verankert die Berechnung am Beginn der laufenden Woche und des laufenden Monats, sodass die Linie den durchschnittlichen Kurs darstellt, den jeder Teilnehmer seit Eröffnung der Periode gezahlt hat — das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, stabil genug, um Swings im Tages- und 4-Stunden-Chart zu handeln.

Zwei verankerte VWAPs und ihre Abweichungsbänder

Der Indikator zeichnet einen wöchentlichen VWAP in Blau und einen monatlichen VWAP in Orange, jeweils akkumuliert aus dem mit dem Volumen gewichteten hlc3-Kurs und zu Beginn seiner Periode zurückgesetzt. Um jeden VWAP zeichnet er volumengewichtete Standardabweichungsbänder bei ±1σ und ±2σ. Das Band zwischen +1σ und +2σ ist warm eingefärbt, um die Premium-Zone zu markieren; das Band zwischen −1σ und −2σ ist kühl eingefärbt, um die Discount-Zone zu markieren. Da die Bänder aus der Streuung der Periode selbst abgeleitet werden, weiten sie sich in volatilen Wochen und ziehen sich in ruhigen zusammen, wodurch der VWAP von einer einzelnen Linie zu einer messbaren Werteskala wird.

Die fünf Premium-/Discount-Zustände

Jede Kerze wird gegenüber dem Referenz-VWAP — standardmäßig dem wöchentlichen — in einen von fünf Zuständen eingestuft: Premium Extreme oberhalb +2σ, Premium zwischen +1σ und +2σ, Neutral VWAP innerhalb ±1σ, Discount zwischen −1σ und −2σ und Discount Extreme unterhalb −2σ. Rot markiert die teure Zone und Grün die günstige, gemäß der klassischen Premium-/Discount-Logik. Der Zustand ist kein Kauf- oder Verkaufssignal: Er ist Kontext, der dir verrät, ob der Kurs teuer oder günstig im Verhältnis zu dem handelt, was der Markt tatsächlich gezahlt hat, sodass du dich auf der richtigen Seite des fairen Werts positionieren kannst.

Das Panel, die σ-Distanz und die Alarme

Ein Eckpanel meldet den aktiven Zustand mit einem Zähler aufeinanderfolgender Kerzen, die σ-Distanz — einen volatilitätsnormalisierten z-score dafür, wie weit der Schlusskurs vom Referenz-VWAP entfernt liegt — sowie das exakte Niveau jedes wöchentlichen und monatlichen VWAP und Bandes. Die Füllung zwischen Kurs und Referenz-VWAP ist nach Zustand eingefärbt, um eine sofortige Ablesung zu ermöglichen. Neun native Alarme decken jeden Zustandswechsel, die beiden VWAP-Kreuzungen und die neuen wöchentlichen und monatlichen Anker ab; stelle sie auf Once Per Bar Close ein, um Intrabar-Rauschen zu vermeiden.