Die meisten VWAP-Werkzeuge verankern sich an einer einzigen Periode. Edo Multi-Anchor VWAP projiziert bis zu fünf volumengewichtete Durchschnittspreise — verankert an der Sitzung, der Woche, dem Monat, einem benutzerdefinierten Datum und einem automatischen Marktereignis — auf denselben Chart. Der Gedanke dahinter: Fairer Wert ist keine einzelne Zahl, sondern eine Familie von Referenzen — der Kurs kann gegenüber dem Sitzungs-VWAP günstig und gleichzeitig gegenüber dem monatlichen teuer handeln, und diese Spannung zwischen den Horizonten ist Handelsinformation erster Ordnung.
Fünf verankerte VWAPs auf einem Chart
Jeder Anker setzt seine Akkumulation an einem bewusst gewählten Punkt zurück und lässt sich unabhängig ein- und ausschalten. Der Sitzungs-VWAP setzt sich täglich für die Intraday-Referenz zurück; der wöchentliche ist der Standard-Swing-Anker; der monatliche liefert den langsamen Kontext über den langen Horizont; der benutzerdefinierte setzt sich an einem vom Trader gewählten Datum zurück — einem Ergebnisbericht, dem Beginn einer Bewegung, einem historischen Hoch oder Tief; und der Event VWAP setzt sich automatisch am zuletzt erkannten Swing zurück und markiert jeden Reset mit einer kleinen Raute. Zusammen gelesen, zeigen sie auf einen Blick, wo der Kurs relativ zu jedem bedeutsamen Horizont steht, statt aus einem einzelnen isolierten Durchschnitt.
Abweichungsbänder und die fünf Premium-/Discount-Zustände
Volumengewichtete Standardabweichungsbänder bei ±1σ und ±2σ werden über dem gewählten Bänder-Anker — standardmäßig dem wöchentlichen — gezeichnet und rahmen die Premium-Zone (warm, zwischen +1σ und +2σ) und die Discount-Zone (kühl, zwischen −1σ und −2σ) ein. Gegenüber einer konfigurierbaren Referenzverankerung wird jede Kerze in einen von fünf Zuständen eingestuft: Premium Extreme oberhalb +2σ, Premium zwischen +1σ und +2σ, Neutral VWAP innerhalb ±1σ, Discount zwischen −1σ und −2σ und Discount Extreme unterhalb −2σ. Der Zustand ist Kontext, kein Signal: Er verrät dir, ob der Kurs teuer oder günstig im Verhältnis zu dem handelt, was der Markt tatsächlich gezahlt hat, mit einem Zähler aufeinanderfolgender Kerzen im aktuellen Zustand.
Sigma-Distanz, das MTF-Dashboard und der Konsens
Die Sigma-Distanz (σ Dist) drückt aus, wie viele Standardabweichungen den Schlusskurs von einem Referenz-VWAP trennen — ein über jeden Ticker vergleichbarer z-score — und das Panel meldet sie für jeden der fünf Anker, sodass die Spannung zwischen den Horizonten auf einen Blick sichtbar wird. Ein Multi-Timeframe-Dashboard repliziert die Zustandsklassifizierung über vier konfigurierbare höhere Zeiteinheiten (standardmäßig 1H, 4H, D und W), ohne Lookahead berechnet, sodass es nicht neu zeichnet, und fasst sie zu einem Konsens von −8..+8 mit einer Mean-Reversion-Ausrichtung zusammen: Positive Werte bedeuten einen über die Zeiteinheiten hinweg ausgerichteten Discount — eine Werte-Chance —, während negative Werte ein ausgerichtetes Premium bedeuten, eine Risikozone für neue Longs. Ein Panel mit sechzehn Zeilen verdichtet die gesamte Ablesung, und dreizehn Alerts decken jeden Zustandswechsel, die VWAP-Kreuzungen, die Schwellen des starken Konsenses und jeden Anker-Reset ab.
