La plupart des outils VWAP s'ancrent sur une seule période. Edo Multi-Anchor VWAP projette jusqu'à cinq prix moyens pondérés par le volume — ancrés sur la séance, la semaine, le mois, une date personnalisée et un événement de marché automatique — sur un même graphique. L'idée sous-jacente est que la juste valeur n'est pas un chiffre unique mais une famille de références : le prix peut se négocier bon marché face au VWAP de séance et, en même temps, cher face au VWAP mensuel, et cette tension entre horizons est une information de trading de premier ordre.

Cinq VWAP ancrés sur un seul graphique

Chaque ancrage réinitialise son accumulation en un point délibéré et peut être activé indépendamment. Le VWAP de séance se réinitialise chaque jour pour la référence intraday ; l'hebdomadaire est l'ancrage de swing par défaut ; le mensuel fournit le contexte lent, à long horizon ; le personnalisé se réinitialise à une date choisie par le trader — une publication de résultats, le début d'un mouvement, un plus haut ou un plus bas historique ; et le VWAP d'événement se réinitialise automatiquement sur le dernier swing détecté, marquant chaque réinitialisation d'un petit losange. Lus ensemble, ils montrent où se situe le prix par rapport à chaque horizon significatif à la fois, plutôt que depuis une seule moyenne isolée.

Les bandes de déviation et les cinq états de premium / discount

Des bandes d'écart-type pondérées par le volume à ±1σ et ±2σ sont tracées autour de l'ancrage de bandes choisi — l'hebdomadaire par défaut — encadrant la zone de premium (teinte chaude, entre +1σ et +2σ) et la zone de discount (teinte froide, entre −1σ et −2σ). Par rapport à un ancrage de référence configurable, chaque barre est classée dans l'un des cinq états : Premium Extreme au-dessus de +2σ, Premium entre +1σ et +2σ, Neutral VWAP à l'intérieur de ±1σ, Discount entre −1σ et −2σ, et Discount Extreme sous −2σ. L'état est un contexte, pas un signal : il vous indique si le prix se négocie cher ou bon marché par rapport à ce que le marché a réellement payé, avec un compteur de barres consécutives dans l'état en cours.

La distance sigma, le tableau de bord MTF et le consensus

La distance sigma (σ Dist) exprime combien d'écarts-types séparent le close d'un VWAP de référence — un z-score comparable entre n'importe quel actif — et le panneau l'affiche pour chacun des cinq ancrages, de sorte que la tension entre horizons est visible d'un coup d'œil. Un tableau de bord multi-unités de temps réplique la classification des états sur quatre unités de temps supérieures configurables (par défaut 1H, 4H, D et W), calculé sans anticipation de sorte qu'il ne repeint pas, et les agrège en un consensus −8 to +8 avec une orientation de retour à la moyenne : des lectures positives signifient un discount aligné entre unités de temps — une opportunité de valeur — tandis que des lectures négatives signifient un premium aligné, une zone de risque pour de nouveaux longs. Un panneau de seize lignes condense toute la lecture, et treize alertes couvrent chaque changement d'état, les croisements de VWAP, les seuils de consensus fort et chaque réinitialisation d'ancrage.