Mengapa rasio kemenangan Anda menipu
Rasio kemenangan saja tidak mengatakan apa-apa tentang apakah sebuah strategi memiliki keunggulan, karena ia bergerak begitu saja tergantung di mana Anda menempatkan exit. Dekatkan target dan rasio kemenangan naik — tanpa perubahan apa pun di pasar dan tanpa perubahan keahlian, hanya geometri.
Ambil lemparan koin dengan stop dan target pada jarak yang sama, 5% di setiap sisi. Pergerakan harga acak mencapai target lebih dulu sekitar setengah dari waktu, sehingga koin mendapatkan rasio kemenangan sekitar 50%. Sekarang pertahankan stop yang sama tetapi dekatkan target ke 2,5%. Koin yang sama, yang tetap hanya ditentukan oleh keberuntungan, mencapai target yang lebih dekat itu sekitar 67% dari waktu. Tidak ada yang berubah dari peluang dasarnya. Hanya garis finis yang bergeser.
Inilah sebabnya dua trader bisa menyebutkan rasio kemenangan yang sama tetapi memaksudkan hal yang berlawanan — dan mengapa strategi dengan rasio kemenangan “rendah” sebesar 35% justru bisa menjadi yang memiliki keunggulan nyata, setelah risiko dan imbalannya diperhitungkan. Rasio kemenangan membutuhkan garis dasar sebelum berarti apa pun. Garis dasar itulah yang diberikan kalkulator ini kepada Anda.
Cara ini dihitung
Garis dasar berasal dari geometri stop dan target Anda, tidak ada yang lain. Jika stop Anda berjarak risk% dari entry dan target Anda reward%, pergerakan yang sepenuhnya acak mencapai target lebih dulu dengan probabilitas:
p = risk / (risk + reward)
Itulah rasio kemenangan yang hanya akan dihasilkan oleh keberuntungan dengan level Anda yang tepat — bukan 50%, bukan angka bulat, melainkan apa pun hasil sebenarnya dari risiko dan imbalan Anda. Kalikan probabilitas itu dengan jumlah transaksi yang Anda tutup dan Anda mendapatkan jumlah kemenangan yang diharapkan oleh keberuntungan semata. Bandingkan ekspektasi itu dengan apa yang benar-benar Anda dapatkan, skalakan sesuai seberapa besar hasil seperti itu secara alami bervariasi, dan Anda mendapatkan z-score: berapa banyak standar deviasi hasil nyata Anda berada dari apa yang diprediksi oleh keacakan semata.
Cara membaca hasil Anda
z-score yang dekat dengan 0 berarti hasil Anda tampak seperti sesuatu yang mudah dihasilkan oleh keacakan. z-score yang jauh dari 0 berarti hasil Anda akan tidak biasa jika dihasilkan oleh keacakan — sebuah petunjuk, bukan bukti, bahwa ada sesuatu selain keberuntungan yang mendorongnya.
- Di atas +2 — keunggulan nyata Rasio kemenangan Anda mengalahkan apa yang akan dihasilkan keacakan dengan selisih lebih dari dua standar deviasi. Itu bukan bukti keunggulan yang bertahan lama — tidak ada kalkulator yang bisa memberikan itu — tetapi ini adalah hasil nyata dan tidak biasa yang layak dianggap serius dan terus dipantau.
- Antara −2 dan +2 — belum meyakinkan Sampel ini belum bisa membedakan keahlian dari keberuntungan. Ini adalah jawaban paling umum, dan biasanya berarti satu hal: teruslah memantau dengan cara yang sama, dengan lebih banyak transaksi, sebelum menarik kesimpulan ke arah mana pun.
- Di bawah −2 — lebih buruk dari acak Lebih buruk dari keacakan dengan level stop dan target yang sama. Layak untuk meninjau eksekusi secara mendalam — apakah stop benar-benar dipatuhi di tempat yang ditetapkan, apakah target benar-benar diambil — sebelum menyimpulkan bahwa strateginya sendiri yang bermasalah.
Apa pun yang dikatakan angka tersebut, langkah berguna berikutnya biasanya sama: lihat setup dan level di baliknya, bukan hanya hasilnya. Metodologi kami menjelaskan bagaimana kami membangun indikator di sekitar struktur dan level, bukan rasio kemenangan mentah, dan katalog indikator lengkap mempekerjakan level-level tersebut.
Mengapa rata-rata saja tidak cukup
Mode Cepat di atas menggunakan rata-rata jarak stop dan target Anda, dan untuk pemeriksaan cepat itu adalah perkiraan yang cukup baik — tetapi hanya jika transaksi Anda cenderung menggunakan stop dan target berukuran serupa. Jika sangat bervariasi antar transaksi, merata-ratakan terlebih dahulu lalu menghitung z-score kemudian bisa memberi Anda tanda yang salah.
Kami mengujinya pada satu set sinyal nyata milik kami di mana risiko berkisar dari 0,16% hingga 30% antar transaksi. Dihitung per transaksi — masing-masing menyumbangkan probabilitasnya sendiri dari levelnya sendiri — hasilnya adalah z = −2,17: lebih buruk dari acak. Dihitung dari rata-rata set yang sama, hasilnya z = +0,87: positif ringan. Transaksi yang sama, kesimpulan berlawanan, karena rata-rata menyembunyikan seberapa besar geometri bergeser dari satu transaksi ke transaksi berikutnya.
Untuk itulah mode Tepat ada. Tempel satu transaksi per baris — entry, stop, target, menang atau kalah — dan kalkulator menghitung probabilitas setiap transaksi tunggal dari levelnya sendiri sebelum menggabungkannya, dengan cara yang sama seperti di atas dan cara yang sama seperti kami menjalankannya secara internal. Diperlukan waktu satu menit lebih lama untuk menyiapkannya. Jika risiko dan imbalan Anda bervariasi antar transaksi, ini adalah satu-satunya mode yang memberi tahu Anda kebenarannya.
